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人脑的局限性

人脑仍然是迄今为止地球上最强大的智慧体,虽然很多方面已经被细分的人工智能(artificial “special” intelligence)所超越,但作为一个整体,仍然没有任何机器可以匹敌人脑。

但从交易上来讲,人脑的优势其实已经很小了。

人脑交易其实就是在非完全有效的市场里寻找规律并用其赚取超额利润(也就是所谓阿尔法)的过程。

盘感

对于大多数刚入门的炒家,这一过程就是建立“盘感”,靠对价格走势的感觉来完成交易。

有天分的炒家一开始就能赚到钱,没天分的韭菜怎么玩都亏钱,就是因为不同人有不同擅长,有的人对pattern的规律有很强的识别能力,有的人就没有,所以我经常说交易是很看天分的,有天分未必能做好,但是没天分一定做不好。

识别规律的能力

我从第一天开始炒币就在40天的时间里无杠杆且不能做空情况下,跌势里能把本金炒的翻了五倍,而且当时连啥叫macd都不懂,就是因为我具备交易的天分,有很强的识别规律的能力。

但是,这只是原因之一,还有一个很重要原因,是啥?

是当时的市场环境。那是2013年底,韭菜蜂拥而入,市场极其无效,只要有点天分的人都能赚到钱。

甚至就算没有天赋,仅仅是跨市场套利搬砖,也能赚到大量利润。这种情况下,靠盘感炒币当然是可以迅速完成原始财富积累的。但是,世上少有一成不变。比特币的市场环境也是与时俱进的,当年不同市场套利可以有最高50%的利差,现在你找个5%利差机会我看看?

所以单靠感觉炒币,是断然没法跟现在大量涌入币市的量化对冲基金相竞争的。传统金融领域大部分市场都是强有效市场,很难靠感觉赚钱,原因就是大规模量化交易的存在。现在这些竞争对手进入币市,同样也会慢慢把币市变为强有效市场,导致个体炒家的利润大幅度降低,甚至亏损。

这个事情其实历史上发生过很多次。比如美股市场,半个世纪前美股市场也是散户的天下,炒股发财大有人在。为啥现在没有了?因为狼(对冲基金)太多,个体炒家只能任人宰割,赚不到超额利润,还不如buy & hold来的有效,所以就没什么人去短线炒股了。

比特币市场,现在也是面临一样的境况。这也是为什么我说看到一些后知后觉的菜鸟开炒币基金就知道他们吃屎都吃不上热乎的。对于菜鸟炒家,能赚钱的市场环境一定是大多数人都比他们更菜,市场高度无效的情况。负和博弈嘛,大多数人都要亏钱。当市场进来很多比你强大的对手的时候,你自己就变成羔羊了。

为什么只凭感觉炒币是不行的?

我在2015年之前也是只凭感觉炒,利润也很丰厚,但是2016年开始我逐渐注意到市场容量的问题和策略可持续性的问题,才开始量化自己的策略,量化规律,并研发独立的技术指标来辅助交易。我可以举个常见例子:

人脑局限性

​图中你看到的是什么形状?歪七扭八对吧。

但你也知道实际都是正方形。

为啥你的眼睛骗了你?因为人脑是有局限的。

人脑最大的局限,就是不擅长量化。靠感觉炒单的最大弱点,也是无法量化而导致不能形成最优策略。这就是当前美股市场(强有效市场)里没什么人凭感觉玩的原因,因为你凭感觉玩一定竞争不过量化交易的对手,这个博弈里面炒家是大概率要赔钱的。

那是不是强有效市场里人脑就没法竞争得过机器了?

其实也不是。

目前机器的强项只在量化和高频这两块,模式识别仍然弱于人脑。手动交易只要把交易周期降低,并加入量化辅助判断,同时结合人脑的模式识别,就是当前完美的professional trader。这也是为什么我自己不断的在研发新的indicator和新的策略的原因,必须借助各种indicator的量化能力,才能与时俱进,在市场有效度不断提高的情况下赚取超额利润。

下面两张图是我监控的几个周期的技术指标和基本面指标,为了避免被reverse engineer,k线旁边的指标大部分都隐去了,k线下面的指标也磨掉了scale。

价格-时间技术指标

价格-时间技术指标

基本面指标

基本面指标

基本面指标2

基本面指标2

相关性矩阵

相关性矩阵

最后一张图是相关性矩阵,研究不同宏观资产之间的相关性的。

交易绝非大多数人想象的凭个感觉就可以一直赚钱,你需要学的东西还很多。

举个最近期的简单例子:前几天eos在11刀附近我敢逆势抄底,为什么?看这图,就是因为我自己研发的逆势指标到了支撑位,前几次本指标支撑位暴力反弹,这次我当然敢逆势抄底了。(这里rsi是完全无用的)

到这里你可以回忆一下动不动就跟你提“道”“势”“大菊观”之类的,是不是99%都是骗子?

就跟传统武术pk徐晓冬一样,最后哪家“大师”真打得过经过系统化搏击训练的一介草民徐晓冬了?

以上。

AlbertTheKing

2018.5.26 ​​​​

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